При анализе указанных частных банков, имеющих украинских владельцев, Fitch принимало во внимание резкое ухудшение качества активов в течение 1 полугодия 2009 года, вызванное обесценением гривни в 4 квартале 2008 года и резким экономическим спадом, а также учитывало вероятное дальнейшее увеличение отчислений под обесценение кредитов.
Аналогично другим банкам в стране, каждый из пяти рассматриваемых банков сообщил о существенном росте проблемных кредитов (с просрочкой более 90 дней) и, или пролонгации и реструктуризации кредитов в 1 полугодии 2009 года. Это оказывает заметное давление на капитал банков и, так как способность абсорбировать убытки остается умеренной, Fitch полагает, что вероятно возникнет потребность в поддержке капитала.
Ситуация с ликвидностью остается сложной, хотя отток депозитов ослаб во 2 квартале 2009 года, как в секторе в целом, так и в рассматриваемых банках (за исключением «Индустриалбанка») после значительного оттока в 4 квартале 2008 года - 1 квартале 2009 года. Краткосрочные риски рефинансирования являются умеренными в каждом из рассматриваемых банков.
Резкое ухудшение качества активов в «Индустриалбанке» в сочетании с высокими рисками по связанным сторонам привело к понижению РДЭ банка. Однако ухудшение кредитоспособности других рейтингуемых банков в настоящее время остается в рамках их относительно низких уровней рейтингов и «Негативных» прогнозов.
Тем не менее в случае дальнейшего заметного ухудшения качества активов в сочетании с недостаточным пополнением капитала может последовать понижение рейтингов этих банков.
Подтверждение РДЭ «Приватбанка» отражает управляемые по настоящее время уровни обесценения кредитов, систему управления рисками и контроля за рисками, которая имеет качество выше среднего для украинского рынка, более высокую способность абсорбировать убытки по кредитам (относительно большинства сопоставимых украинских банков) и ограниченные риски рефинансирования.
Рейтинги также поддерживаются широкой клиентской базой банка в стране, значительными долями рынка и потенциалом получения в будущем поддержки ликвидности от НБУ в случае необходимости. Также возможна поддержка капитала со стороны акционеров, однако на нее нельзя полагаться с учетом недостаточной прозрачности финансовой ситуации у собственников.
По отчетности банка «Хрещатик» проблемные кредиты составляли лишь 2 % всех кредитов на конец мая 2009 года, однако пролонгированные и реструктурированные кредиты находились на высоком уровне в 48 %. В то же время Fitch отмечает, что положительным моментом для качества активов банка «Хрещатик» является умеренный по украинским меркам уровень валютного кредитования (18 % в конце 1 полугодия 2009 года) и ограниченные риски по необеспеченному розничному кредитованию (менее 1 %), а также участие в государственных и муниципальных программах кредитования, имеющих низкие риски (12 %).
Кредитование города Киева («B», прогноз «Негативный»), профинансированное НБУ, составляет еще 12 % портфеля. Отношение резервов под обесценение кредитов ко всем кредитам в 1,6 % и регулятивный показатель достаточности капитала в 15,9 % на конец 1 полугодия 2009 года обеспечивают только ограниченную способность абсорбировать убытки, по мнению Fitch, и эта способность укрепится лишь незначительно после запланированных во 2 половине 2009 года субординированных заимствований и взносов в капитал (всего на уровне 14 % от регулятивного капитала на конец 1 полугодия 2009 год.).
Ситуация с ликвидностью является сложной, так как высоколиквидные активы составляли только 10% клиентских средств на конец 1 полугодия 2009 года.
По отчетности «Диамантбанка» проблемные кредиты достигли 4,2 % в конце 1 половины 2009 года, однако пролонгированные и реструктурированные кредиты находились на высоком уровне в 24 % портфеля. Риски по испытывающему сложности сектору недвижимости (не менее 27 % кредитов на конец 1 квартала 2009 года остаются высокими, и отмечается существенный уровень кредитования связанных сторон (10 % портфеля на ту же дату).
Тем не менее, показатель достаточности регулятивного капитала находился на уровне 20 % в конце 1 полугодия 2009 года, что обеспечивает некоторую способность абсорбировать убытки. На середину июля 2009 года высоколиквидные активы «Диамантбанка» покрывали лишь 9 % клиентских счетов, что является умеренным с учетом наблюдавшегося недавно быстрого оттока депозитов. Средства от НБУ в настоящее время составляют высокую долю в 23 % заемного фондирования банка.
В ближайшее время Fitch рассмотрит рейтинги украинских банков, находящихся в государственной собственности, а в сентябре планирует провести анализ по банкам Украины с иностранными владельцами, уделяя особое внимание индивидуальным рейтингам.
